반응형 전체 글101 STC 지표(Schaff Trend Cycle) MACD와 스토캐스틱의 장점만 합친 타점 1. MACD의 신뢰도와 스토캐스틱의 민감도를 융합하다기술적 분석을 공부하다 보면 누구나 두 가지 딜레마에 부딪힙니다. [지표 백과 023] MACD는 휩쏘(가짜 신호)가 적고 신뢰도가 높지만 타점이 너무 늦습니다(후행성). 반면, [지표 백과 008] 스토캐스틱은 타점은 기가 막히게 빠르지만 잔파도에 너무 쉽게 꺾이는 노이즈 투성이입니다.더그 샤프(Doug Schaff)는 1999년, 이 두 지표의 유전자(DNA)를 결합하는 천재적인 발상을 해냅니다. 바로 가격 데이터에 스토캐스틱을 적용하는 것이 아니라, '노이즈가 제거된 MACD 선(Line) 자체에 스토캐스틱 공식을 두 번 연속 적용'한 것입니다. 그 결과 노이즈 없이 매끄럽게 움직이면서도 MACD보다 한 박자 빠르게 추세 전환을 잡아내는 궁극의 .. 2026. 4. 8. [주식 백테스트] 자동매매 검증 방법과 흔히 빠지는 3가지 함정 나만의 기발한 매매 아이디어를 수식으로 만들었다면, 이제 그것이 시장에서 통하는 진짜 전략인지 과거 데이터에 대입하여 검증해야 합니다. 이를 백테스트(Back-test)라고 부릅니다. 이번 글에서는 성공적인 백테스트를 위해 반드시 확인해야 할 지표들과 초보자들이 흔히 빠지는 3가지 통계적 함정을 명확히 짚어보겠습니다. 1. 백테스트의 진짜 목적은 수익률이 아니다 초보자들은 백테스트를 돌린 후 결과 창에서 오직 '누적 수익률' 하나만 봅니다. 하지만 퀀트 투자자와 프로 시스템 트레이더들은 수익률보다 MDD(최대 낙폭, Maximum Drawdown), 승률, 그리고 손익비를 먼저 확인합니다. MDD란 내 계좌가 고점 대비 최대로 하락했던 비율을 뜻.. 2026. 4. 8. [주식 매매 전략] 자동매매 알고리즘 아이디어 도출법과 단순함의 미학 (KISS 원칙) "알고리즘 매매를 하려면 천재적인 수학 지식이 필요한 것 아닌가요?" 시스템 트레이딩 입문자들이 가장 많이 갖는 두려움입니다. 하지만 실전에서 수익을 내는 강력한 알고리즘은 복잡한 미적분 공식이 아니라, 시장의 본질을 관통하는 단순한 아이디어에서 출발합니다. 이번 글에서는 매매 전략의 두 가지 큰 줄기와 아이디어 도출법, 그리고 단순함의 미학(KISS 원칙)에 대해 알아봅니다. 1. 시장을 바라보는 두 가지 큰 줄기 수만 가지의 화려한 주식 매매 기법이 존재하는 것 같지만, 시스템 트레이딩의 로직을 뼈대만 남기고 해체해 보면 결국 다음의 두 가지 대전제로 수렴하게 됩니다. 나만의 전략을 짤 때, 내가 어느 쪽 철학을 따를 것인지 먼저 결정해야 합니다. .. 2026. 4. 7. 알리게이터 지표(Alligator) 빌 윌리엄스 3단계 국면 매매 및 차트 설정 [지표 백과 066] 1. 잠든 악어를 깨워라: 빌 윌리엄스의 직관적 추세 철학전설적인 트레이더이자 심리학자인 빌 윌리엄스(Bill Williams)는 시장을 깊이 관찰한 끝에 흥미로운 결론을 내렸습니다. "시장은 70~80%의 시간 동안은 아무런 방향성 없이 횡보하며 잠을 자고, 오직 20~30%의 시간 동안만 강력한 추세(사냥)를 형성한다."그는 이러한 시장의 속성을 '악어(Alligator)'에 비유했습니다. 악어는 평소에 움직임 없이 물속에서 긴 잠을 잡니다(횡보장). 하지만 배가 고파지면 깨어나 입을 크게 벌리고 먹이를 사냥하며(추세장), 배가 부르면 다시 입을 다물고 잠에 빠져듭니다(추세 종료 및 익절). 빌 윌리엄스는 3개의 평활 이동평균선을 결합하고 이를 미래의 시간으로 당겨(Shift) 차트 위에 '악어의 턱.. 2026. 4. 7. 트위그스 머니 플로우(TMF) 자금 흐름 기반 추세 돌파 매매 기법 [지표 백과 065] 1. CMF의 약점을 완벽히 보완한 자금 흐름의 결정체트위그스 머니 플로우(Twiggs Money Flow, TMF)는 기술적 분석가 콜린 트위그스(Colin Twiggs)가 마크 채이킨의 CMF(Chaikin Money Flow)를 획기적으로 개선하여 만든 '자금 흐름 추적 지표'입니다.기존 CMF는 당일의 고가와 저가만을 사용하여 매집과 분산을 계산했습니다. 이로 인해 전날 종가 대비 크게 점프하는 '갭(Gap) 상승/하락'이 발생했을 때, 그 텅 빈 공간에 유입된 세력의 엄청난 자금을 제대로 반영하지 못하는 치명적인 약점이 있었습니다. 트위그스는 이를 해결하기 위해 웰스 와일더의 '진정한 변동폭(True Range)' 개념을 도입하여 갭을 계산에 완벽히 포함시켰습니다.또한, 과거 데이터가 계산 기간.. 2026. 4. 6. RMI(Relative Momentum Index) 지표: RSI의 한계를 극복한 모멘텀 매매 [지표 백과 064] 1. RSI의 잦은 휩쏘를 잠재우다: 로저 알트만의 해법전 세계 트레이더들이 가장 사랑하는 지표인 [지표 백과 003] RSI(상대보조지수)는 치명적인 약점을 하나 가지고 있습니다. 바로 '1일 전(전일)' 대비 가격 변화만을 계산하기 때문에 자잘한 노이즈에 너무 민감하다는 것입니다. 강한 추세장에서는 70(과매수) 위에서 수시로 꺾이며 트레이더에게 성급한 익절(가짜 매도 신호)을 강요하곤 합니다.로저 알트만(Roger Altman)은 1993년, 이 RSI 계산식에 '모멘텀 기간(Momentum Period)'이라는 변수를 추가하여 RMI(Relative Momentum Index)를 개발했습니다. 단순히 하루 전과의 가격을 비교하는 것이 아니라, 'm일 전(예: 3일 또는 5일 전)'과의 가격 차이를.. 2026. 4. 5. 이전 1 2 3 4 ··· 17 다음 반응형
